Комментарии: Пакет «smooth» для R. Общие параметры. Часть 3. Экзогенные переменные. Основы https://openforecast.org/ru/2018/01/15/xreg-basics/ О том как смотреть в будущее Sun, 18 Feb 2018 13:59:04 +0000 hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 Автор: id257580123 https://openforecast.org/ru/2018/01/15/xreg-basics/#comment-52 Sun, 18 Feb 2018 13:59:04 +0000 https://openforecast.org/?p=1632#comment-52 Иван, здравствуйте.

Скажите может быть в модели более одной экзогенной переменной?

]]> Автор: Ivan Svetunkov https://openforecast.org/ru/2018/01/15/xreg-basics/#comment-49 Sat, 17 Feb 2018 11:02:20 +0000 https://openforecast.org/?p=1632#comment-49 В ответ на id257580123.

Такой возможности пока не предусмотрено и мне кажется, что она того не стоит. Любые преобразования экзогенных меременных можно сделать до включения в модель. Если же нужны конкретные коэффициенты, то их можно задавать с помощью параметра initialX.

]]> Автор: id257580123 https://openforecast.org/ru/2018/01/15/xreg-basics/#comment-48 Sat, 17 Feb 2018 10:33:08 +0000 https://openforecast.org/?p=1632#comment-48 Возможен ли также вариант реализовать возможность как в фукнции lm() писать свою модель с экзогенной переменной. Т.е. сделать вариант типа «ХХХ» -,+, /, *, ^ экзогенная переменная /, *, ^ (коэффициент экзогенной переменной) ?

]]> Автор: Ivan Svetunkov https://openforecast.org/ru/2018/01/15/xreg-basics/#comment-47 Sat, 17 Feb 2018 09:58:52 +0000 https://openforecast.org/?p=1632#comment-47 В ответ на id257580123.

Вектор с экзогенными переменными должен быть по длине либо равен обучающей выборке, либо обучающей + горизонту прогнозирования.
Прогнозирование тут осуществляется с помощью функции es(), то есть forecast() ненужна. В этой статье приводятся примеры того, как разная длина экзогенной переменной влияет на прогнозы.

Что касается пропущенных значений, функция сама заменит их на нули. Вопрос только в том, насколько это подходит к вашей ситуации…

]]> Автор: id257580123 https://openforecast.org/ru/2018/01/15/xreg-basics/#comment-46 Sat, 17 Feb 2018 09:37:01 +0000 https://openforecast.org/?p=1632#comment-46 Иван, здравствуйте.
В ходе попытки спрогнозировать временной ряд с экзогенной переменной возникли следующие вопросы.
1. Вектор с экзогенной переменной должен быть той же длины, что и горизонт прогнозирования?
2. Когда мы передаём временной ряд в модель мы также должны сделать его такой же длины, что и вектор с экзогенной переменной, а вместо пропущенных значений поставить нули?

]]>