Архивы конференции - Open Forecasting

ISF2021: Как починить мультипликативные модели ETS

Ivan Svetunkov — Wed, 30 Jun 2021 12:09:46 +0000

В этом году ISF (International Symposium on Forecasting) был виртуальной конференцией из-за пандемии. Наш центр устроил небольшое неофициальное собрание в полу-закрытом университете. Я презентовал из аудитории, а презентацию видели люди со всего мира, начиная с Австралии и Индонезии и заканчивая Европой (США ещё спали):

Презентация в хабе Ланкастера

В этой презентации я рассказал о том, что:

Точечные прогнозы из мультипликативных ETS не соответствуют мат. ожиданию, что может быть проблемой в некоторых ситуациях;
Гамма, Логнормальное и Обратное Гауссовское распределения могут быть успешно использованы в мультипликативных ETS;
Всё это работает хорошо и даёт адекватные прогнозы…
…и уже доступно в функции adam() пакета smooth.

Вот слайды. Видео запись презентации возможно будет доступно спустя несколько недель на Youtube канале IIF.

Сообщение ISF2021: Как починить мультипликативные модели ETS появились сначала на Open Forecasting.

Что делать с прерывистым спросом: современный взгляд на проблему

Ivan Svetunkov — Thu, 01 Oct 2020 10:09:13 +0000

30 сентября я выступил на онлайн конференции «Прогнозирование и Планирование 2020» с докладом на тему «Что делать с прерывистым спросом: современный взгляд на проблему», в котором я попытался крупными мазками обрисовать ситуацию в этой области. Это был мой первый опыт участия в онлайн конференции, но получилось, вроде бы, неплохо. Организаторы записывали все выступления, и видео будут доступны через пару месяцев, как появится, я его выложу на сайт. Пока же выкладываю аннотацию к докладу и слайды. Вот они:

Аннотация: Прерывистый спрос — это спрос, который происходит нерегулярно. Это означает, что некоторые наблюдения в данных могут содержать нули, просто из-за того, что продукт не покупают в определённые моменты времени. Прогнозирование прерывистого спроса сопряжено с разными сложностями, и стандартные методы могут быть просто не применимы к таким данным. В этой презентации мы обсудим, какие решения существуют для этой проблемы на данный момент, каковы их преимущества и недостатки, и постараемся ответить на вопрос «Что же делать с прерывистым спросом?»

Слайды.

Видео:

Сообщение Что делать с прерывистым спросом: современный взгляд на проблему появились сначала на Open Forecasting.

ISF 2019, Салоники, Греция

Ivan Svetunkov — Wed, 03 Jul 2019 09:12:25 +0000

В этот раз я презентовал спин-офф исследования на тему прерывистого спроса. Идея исследования в том, чтобы в случае с сезонным прерывистым спросом (часто встречающимся в розничной торговле, например, при продаже арбузов и дынь) использовать регрессии с смешанными моделями (например, логистическая + лог-нормальная регрессии). Результаты получаются интересные, но пока не окончательные, так как у меня мало данных, и достать их не откуда (все компании-ритейлеры, с которыми я пока работал, жадины). Так что, если у вас есть, например, что-нибудь вот такое:

Продажи помидоров в магазине розничной торговли

и вы хотите со мной поработать, пожалуйста, дайте знать.

В любом случае, вот слайды моей презентации.

Сообщение ISF 2019, Салоники, Греция появились сначала на Open Forecasting.

SMUG2019

Ivan Svetunkov — Fri, 19 Apr 2019 15:47:25 +0000

Недавно я был приглашён в качестве выступающего на конференцию SMUG2019 (SMoothie Users Group), организованную компанией Demand Works в Нью Йорке. Меня попросили сделать презентации на две темы:

«Модель ARIMA в форме пространства состояний для прогнозирования в цепях поставок«, на основе которой я помог разработать компании специальный модель,
«Искусственный интеллект в бизнесе» — одна из тех горячих тем, о которых компания хотела узнать побольше.

Презентация на SMUG2019

Сама конференция была достаточно интересной, из неё стало понятно, чем именно занимается компания и каких принципов придерживается. Вообще, судя по всему, они делают достаточно хорошую работу в области прогнозирования и управления запасами, а так же хорошо поддерживают пользователей своего софта. Кроме того, я наконец смог встретиться с основателями компании, с которыми до того общался только по Скайпу. Я так же познакомился с другими сотрудниками компании и с несколькими представителями компаний-пользователей Smoothie. В целом, это была интересная конференция, благодаря которой я теперь лучше понимаю компанию и людей вокруг неё. С удовольствием поучаствую и в других подобных мероприятиях, если они меня ещё раз пригласят.

Что касается самой презентации, то она, вроде бы, прошла хорошо. Слушатели были довольны. Вот слайды с презентации:

Сообщение SMUG2019 появились сначала на Open Forecasting.

Презентация на OR60. Экспоненциальное сглаживание: прошлое, настоящее и будущее

Ivan Svetunkov — Tue, 18 Sep 2018 21:01:31 +0000

Роберт Файлдс попросил меня приготовить обзор на тему экспоненциального сглаживания для конференции OR60, которая прошла в Ланкастере c 11 по 13 сентября. Я решил сделать обзор в формате «прошлое — настоящее — будущее», добавив в последнюю часть модель, которую мы разрабатываем с Никосом (GUM — Generalised Univariate Model, что-то типа «Обобщённая одномерная модель»). В конце концов получилась очень плотная презентация, и у меня едва получилось втиснуть её в предоставленные мне полчаса.

Вот аннотация на английском:

Exponential smoothing has been known in both theoretical and practical forecasting for more than 60 years. It has evolved substantially from a simple exponential smoothing method, aiming at dealing with level data to a state-space framework, covering various time series characteristics. In this presentation we discuss the key milestones in the development of exponential smoothing, show the connections between the exponential smoothing and the other forecasting models and, finally, propose a more general framework that can potentially encompass all the existing forecasting models, called «Generalised Univariate Model».

А вот и слайды презентации.

Сообщение Презентация на OR60. Экспоненциальное сглаживание: прошлое, настоящее и будущее появились сначала на Open Forecasting.

ISF 2018, Болдер, США

Ivan Svetunkov — Tue, 19 Jun 2018 23:12:42 +0000

В этом году я презентовал исследование, являющееся продолжением того, что я докладывал в прошлом году в Австралии. Название презентации — «Forecasting intermittent data with complex patterns» (Прогнозирование прерывистых данных со сложными тенденциями). В этом исследовании мы разработали модель с логистической вероятностью, которая позволяет вылавливать сложные паттерны в переменной «появления спроса». Фактически с помощью нехитрых преобразований мы можем использовать любую аддитивную модель для прогнозирования прерывистого спроса. Я попытался разнообразить эту презентацию, чтобы она была понятна более широкому кругу слушателей, но формулы я никуда, конечно же, не выкинул. Формулы — это наше всё!

Здесь можно скачать слайды презентации. Над статьёй по этой теме мы сейчас работаем с коллегами, а предыдущую нашу статью можно найти тут.

Сообщение ISF 2018, Болдер, США появились сначала на Open Forecasting.

Конференции 2018

Ivan Svetunkov — Fri, 08 Dec 2017 10:50:53 +0000

В следующем году я собираюсь принять участие в нескольких мероприятиях, посвящённых прямо или косвенно теме прогнозирования. Здесь я решил собрать список с такими мероприятиями:

International Symposium on Forecasting, 17-20 Июня 2018, Boulder, Colorado, USA. Это ключевое мероприятие в жизни прогнозистов, поэтому пропускать его нельзя. Я пока не знаю, что там презентовать, но что-нибудь придумаю.
Informs Society for Marketing Science Conference, 13-16 Июня 2018, Temple University, Fox School of Business, Philadelphia, US. Эта конференция будет проходить за неделю до ISF, и, если ехать в Америку, то почему бы ни убить двух зайцев сразу?! Там я думаю сделать доклад на тему, над которой я последнее время работал с Викой Григорьевой (ВШЭ, Санкт-Петербург) и Яной Салиховой (ГЭУ, Санкт-Петербург). Посмотрим, удастся ли.
OR60, 11–13 Сентября 2018, Lancaster, UK. В этом году конференция сообщества исследования операций будет проходить в Ланкастере. Конечно же там будет отдельная большая секция по прогнозированию, и пропускать такое нельзя.
useR!, 10-13 Июля, 2018, Brisbane, Australia. Это специализированная конференция, на которой я подумываю представить свой пакет smooth для R. Но Австралия — это очень далеко, поэтому я не уверен, что туда поеду. Посмотрим.

Помимо этого в Англии последний год проходят так называемые «Квартальные форумы прогнозистов». Пока что это неформальные мероприятия, организовываемые консорциумом университетов, в число которых пока входят Bath, Cardiff, Coventry, Lancaster. Следующее мероприятие будет в конце февраля — начале марта в Ланкастере. Затем планируется Bath. Но пока точной инфорации по этой теме нет.

Такие дела.

Обновление:
Bahman Rostami-Robar подсказал, что 12-13 Июля в Cardiff будет семинар на тему «Прогнозирование социальных благ». Я навряд ли туда поеду, так как тема эта мне не близка, но уверен, что мероприятие будет интересное.

Сообщение Конференции 2018 появились сначала на Open Forecasting.

ISF 2017, Кэрнс, Австралия

Ivan Svetunkov — Sun, 30 Jul 2017 11:27:43 +0000

На симпозиуме в Австралии в этом году я презентовал практически то же самое, что и в университете Bath парой месяцев ранеее — Одна за всех: прогнозирование целочисленного и не целочисленного спроса с помощью одной модели. Презентация прошла неплохо и вызвала интересную дискуссию с одним из профессоров. К сожалению, я не смог донести ему, почему мой подход имеет право на существование (и работает лучше, чем существующие), но работа над ошибками проведу и исправлюсь :).

В Австралии, как оказалось, неплохое крафтовое пиво (впрочем, а где оно плохое?). Однако цены в этой стране жутко высокие. За каким-нибудь простым ужином на двоих можно легко оставить порядка 7 тыс. руб. Безумие! Даже в Швейцарии дешевле…

Сообщение ISF 2017, Кэрнс, Австралия появились сначала на Open Forecasting.

Презентация на 19th IIF Workshop

Ivan Svetunkov — Fri, 01 Jul 2016 15:17:31 +0000

Во вторник и среду (28 и 29 июня) в Ланкастере прошёл научный семинар на тему «Прогнозирование в цепи поставок» (Supply Chain Forecasting for Operations). В среду я презентовал исследование, которое мы сейчас проводим вместе с Джоном Бойланом (John Boylan). В нём мы предлагаем универсальную модель, позволяющую объединить стандартные методы и методы прогнозирования целочисленного спроса. Делается это очень просто путём разделения спроса на две составляющие — бинарную переменную, характеризующую наличие или отсутствие спроса и переменную, отвечающую за величину спроса. Такой же подход используется в таких методах как Croston и TSB, но в отличии от них мы предлагаем статистическую модель, лежащую в основе этих и потенциально многих других методов. Благодаря этой модели мы знаем, как можно правильно оценивать параметры упомянутых выше методов и как строить прогнозные интервалы для них.

Вальяжная презентация

Эти модели уже реализованы в функции es() пакета smooth для R. Всё, что нужно сделать — это взять ряд с нулевыми значениями (целочисленный спрос) и задать в функции значение параметра intermittent, выбрав из «simple», «croston» или «tsb».

Собственно говоря, вот сама презентация.

Сообщение Презентация на 19th IIF Workshop появились сначала на Open Forecasting.

ISF 2016, Сантандер, Испания

Ivan Svetunkov — Fri, 24 Jun 2016 22:28:25 +0000

Презентовался на симпозиуме по прогнозированию в Сантандере, Испания. Делал практически ту же презентацию, что и в Вышке (с небольшими дополнениями). Симпозиум прошёл хорошо, хотя и не так захватывающе, как в прошлые годы. Отчасти это из-за того, что на нём мне ещё пришлось работать для предстоящего семинара в Ланкастере.

Группа прогнозистов

Однако время я зря не терял, попробовал испанское пиво (скучно!), вино и брэнди. Испанский брэнди бывает очень ярким и лёгким, а бывает и достаточно паршивым. Будьте бдительны! Названия бутылок, к сожалению, не помню, так как происходил процесс дегустации тёмной ночью в барах города и все окружающие говорили не по-русски.

Сообщение ISF 2016, Сантандер, Испания появились сначала на Open Forecasting.