Здравствуйте, Никита!

forecast.lm() — это метод, и я не уверен, что он реализован в пакете forecast. Возможно, вам нужна функция predict(). Как вариант, попробуйте использовать forecast(), без lm на конце — возможно, метод по умолчанию справится с задачей.

Альтернатива — попробуйте использовать tslm() из пакета forecast — она позволяет добавлять тренды.

В продолжение: пытался последовать совету по переносу zip файла из временного хранилища во второй адрес по функции libpaths, не помогло

package ‘forecast’ successfully unpacked and MD5 sums checked

The downloaded binary packages are in
C:\Users\NIKITA\AppData\Local\Temp\RtmpsfWMst\downloaded_packages
> library (forecast)
package ‘forecast’ is in use
Далее пытаюсь использовать функцию для построения прогноза :

Ошибка в forecast.lm(lm(y ~ t + I(t^2), data = df), data.frame(t = c(17, :
не могу найти функцию «forecast.lm»

Подскажите, с чем может быть связано и как можно попробовать решить?

Спасибо!

Вообще, forecast() — это не функция, а метод. Надо анализировать функцию forecast.Arima() из пакета Роба. Я не знаю, как это сделано у него, надо лезть в код (вот он: https://github.com/robjhyndman/forecast/blob/master/R/arima.R ). У меня это сделано на основе модели пространства состояний, но там свои особенности…
Но вообще, прогноз на шаг вперёд должен учитывать не только AR, но и MA, так как прошлые ошибки на такой горизонт обычно ещё доступны.

Здравствуйте, Сергей Владимирович!

Точно не знаю, как это сделано, но, думаю, на основе классической методологии Бокса-Дженкинса. Вообще auto.arima() использует функцию arima() из пакета stats, так что надо копать в эту сторону (можно, например, начать с документации функции https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/stats/html/arima.html ).

Подскажите, пожалуйста, как работает функция forecast Роба Хайндмана на основе ARIMA модели? Изначально мне казалось, что прогноз строится как условное мат. ожидание по оцененным коэффициентам AR-части. Буду признателен, если подскажете где можно почитать о работе этой функции в пакете (ссылка https://cran.r-project.org/web/packages/forecast/vignettes/JSS2008.html недоступна, pdf-мануал (https://cran.r-project.org/web/packages/forecast/forecast.pdf) не содержит нужной информации. Заранее спасибо!

Для того, чтобы посмотреть на доступные функции, можно либо нажать на название пакета в закладке «packages», либо набрать в консоле название пакета с вопросительным знаком перед ним. Например, для пакета «forecast»:
?forecast

У некоторых пакетов есть так же дополнительная документация, которая доступна на сайте CRAN (но до неё иногда бывает тяжело добраться). Например, вот документация по пакету smooth: https://cran.r-project.org/web/packages/smooth/vignettes/smooth.html
По пакету forecast доступно следующее: https://cran.r-project.org/web/packages/forecast/vignettes/JSS2008.html