Во время конференции я сделал презентацию на тему «Многошаговой функции правдоподобия в прогнозных моделях» (в оригинале — «Trace likelihood and shrinkage in estimation of the forecasting models»). Вывел кучу странных формул и всячески удивлялся полученным результатам прямо посреди презентации…

Что-то вывел, и непонятно, что с этим делать.

Но слушатели, вроде бы, даже остались довольными и задавали разные каверзные вопросы. Правда, из них около 50% были знакомые друг с другом прогнозисты, а 50% из них вообще были из Ланкастера.

Тусовка прогнозистов, добравших до Глазгоу. 50% — из Ланкастера.

В общем, конференция получилась хорошей и презентации вышли на славу. Особенно понравилось на конференции пиво «Innis and Gunn», которое я распробовал в одном из баров во время «научных прений» после конференции. Будете в Глазгоу — очень рекомендую. Особенно «Original»! Оно настаивается несколько месяцев в бочках из-под виски и приобретает характерный приятный аромат.

Впрочем, я немного отвлёкся…

Что касается презентации, то вот она в pdf. Общая идея её заключается в том, чтобы оценивать совместное распределение ошибок на то количество шагов, на которое исследователь собирается сделать прогноз. Эта идея позволяет использовать всяческие статистические мулечки (типа выбора модели или расчёта дисперсии коэффициентов), при этом позволяя более точно оценить коэффициенты (за счёт эффекта сжатия, aka «shrinkage») и увеличить точность прогнозов. В качестве примеров использовались модели экспоненциального сглаживания, но результаты могут быть распространены и на модели ARIMA. На регрессии, ограниченные экзогенными переменными, приятные свойства сжатия, к сожалению, не распространяются.

О предложенном методе я расскажу подробней в готовящейся для сайта статье «Методы оценки параметров моделей».

Сообщение EURO 2015 появились сначала на Open Forecasting.

В этом году я собираюсь принять участие в следующих двух научных конференциях, связанных с прогнозированием:

1. ISF2015 — International Symposium on Forecasting.
Это крупнейшая конференция (точнее симпозиум) по прогнозированию. Это главное мероприятие года для прогнозистов. Туда съезжаются люди со всего мира не только для того, чтобы поговорить о науке и практическом применении находок, но и для того, чтобы пообщаться со своими знакомыми и друзьями. В этом году симпозиум пройдёт в США, городе Риверсайд (Riverside), что в Калифорнии с 21 по 24 июня.

2. EURO2015 — European Conference on Operational Research.
Это достаточно крупная европейская конференция по исследованию операций. На ней будет представлено ОЧЕНЬ много различных направлений (сейчас у них порядка 700 зарегистрировавшихся, но организаторы ориентируются на 1500 участников). Вот полный список всех секций. Это количество как раз и является своеобразным минусом конференции. Если, например, меня интересует прогнозирование и, возможно, статистические методы, то на оптимизационные задачи и теорию игр у меня особого желания идти нет. А на то, что мне интересно, у меня, возможно, попасть не получится, так как для того, чтобы всё это вместить в четыре дня, нужно многие секции ставить параллельно. В общем, здесь есть небольшие проблемы, но у этой конференции лично для меня есть одно существенное преимущество: в этом году она проходит в Шотландии, Глазгоу, до которой из Ланкастера можно легко добраться на поезде за 1,5 часа. Конференция пройдёт с 12 по 15 июля.

Сроки по отправке аннотаций презентаций — 16 марта. Спешите!

Пока это всё.

Если всплывёт ещё информация о каких-нибудь конференциях, напишу.

Сообщение Конференции 2015 появились сначала на Open Forecasting.