Закончилась конференция EURO 2015, которая в этом году проходила в Глазгоу. Конференция громадная! Если на ISF было порядка 400 участников, то тут их было раза в 4 больше. Одних фамилий набралось на страниц двести буклета формата А4. Естественно, что в таких условиях (чтобы не потеряться) я ограничился посещением секции по прогнозированию.

Во время конференции я сделал презентацию на тему «Многошаговой функции правдоподобия в прогнозных моделях» (в оригинале — «Trace likelihood and shrinkage in estimation of the forecasting models»). Вывел кучу странных формул и всячески удивлялся полученным результатам прямо посреди презентации…

Но слушатели, вроде бы, даже остались довольными и задавали разные каверзные вопросы. Правда, из них около 50% были знакомые друг с другом прогнозисты, а 50% из них вообще были из Ланкастера.

В общем, конференция получилась хорошей и презентации вышли на славу. Особенно понравилось на конференции пиво «Innis and Gunn», которое я распробовал в одном из баров во время «научных прений» после конференции. Будете в Глазгоу — очень рекомендую. Особенно «Original»! Оно настаивается несколько месяцев в бочках из-под виски и приобретает характерный приятный аромат.

Впрочем, я немного отвлёкся…

Что касается презентации, то вот она в pdf. Общая идея её заключается в том, чтобы оценивать совместное распределение ошибок на то количество шагов, на которое исследователь собирается сделать прогноз. Эта идея позволяет использовать всяческие статистические мулечки (типа выбора модели или расчёта дисперсии коэффициентов), при этом позволяя более точно оценить коэффициенты (за счёт эффекта сжатия, aka «shrinkage») и увеличить точность прогнозов. В качестве примеров использовались модели экспоненциального сглаживания, но результаты могут быть распространены и на модели ARIMA. На регрессии, ограниченные экзогенными переменными, приятные свойства сжатия, к сожалению, не распространяются.

О предложенном методе я расскажу подробней в готовящейся для сайта статье «Методы оценки параметров моделей».