30 сентября я выступил на онлайн конференции «Прогнозирование и Планирование 2020» с докладом на тему «Что делать с прерывистым спросом: современный взгляд на проблему», в котором я попытался крупными мазками обрисовать ситуацию в этой области. Это был мой первый опыт участия в онлайн конференции, но получилось, вроде бы, неплохо. Организаторы записывали все выступления, и видео […]
прерывистый спрос
А что насчёт всех этих нулей? Измеряем точность прогнозов в случае прерывистого спроса
В одной из предыдущих статей, мы обсудили, как измерить точность прогнозных методов в случае со стандартным спросом. Все эти MAE, RMSE, MASE, RMSSE, rMAE, rRMSE и прочие ошибки позволяют получить информацию о том, как методы себя проявили в среднем или в плане медианы. Мы так же обсудили, как измерять адекватность прогнозных интервалов, и должны быть […]
ISF 2019, Салоники, Греция
В этот раз я презентовал спин-офф исследования на тему прерывистого спроса. Идея исследования в том, чтобы в случае с сезонным прерывистым спросом (часто встречающимся в розничной торговле, например, при продаже арбузов и дынь) использовать регрессии с смешанными моделями (например, логистическая + лог-нормальная регрессии). Результаты получаются интересные, но пока не окончательные, так как у меня мало […]
Пакет «smooth» для R. Прерывистый спрос. Часть 1. Введение
ОБНОВЛЕНИЕ: Начиная с версии smooth v 2.5.0, модели и соответствующие функции были изменены. Теперь вместо intermittent и iss() в пакете существуют occurrence и oes(). Пожалуйста, используйте новые функции и новые параметры. Старый функционал будет удален в следующей версии пакета. Этот статья была обновлена 25 апреля 2019 года. Одно из преимуществ функций пакета smooth заключается во […]
ISF 2018, Болдер, США
В этом году я презентовал исследование, являющееся продолжением того, что я докладывал в прошлом году в Австралии. Название презентации — «Forecasting intermittent data with complex patterns» (Прогнозирование прерывистых данных со сложными тенденциями). В этом исследовании мы разработали модель с логистической вероятностью, которая позволяет вылавливать сложные паттерны в переменной «появления спроса». Фактически с помощью нехитрых преобразований […]
Multiplicative State-Space Models for Intermittent Time Series
Мы с Джоном Бойланом работали последний год над статьёй по модели пространства состояний для прерывистых данных. Эту статью мы отправили в IJF, и, пока мы ждём ответа, я решил опубликовать рабочую версию статьи. Вот аннотация статьи на английском: Intermittent demand forecasting is an important supply chain task, which is commonly done using methods based on […]
Презентация в Университете города Bath
На прошлой неделе я посетил университет города Bath, в котором по случаю визита сделал презентацию на научном семинаре, организованном Фотиосом Петропулосом, на тему «Одна за всех: прогнозирование целочисленного и не целочисленного спроса с помощью одной модели«. Презентация была принята хорошо, хотя и вызвала острые вопросы со стороны участников семинара. После презентации прошла сессия мозгового штурма […]
Презентация на 19th IIF Workshop
Во вторник и среду (28 и 29 июня) в Ланкастере прошёл научный семинар на тему «Прогнозирование в цепи поставок» (Supply Chain Forecasting for Operations). В среду я презентовал исследование, которое мы сейчас проводим вместе с Джоном Бойланом (John Boylan). В нём мы предлагаем универсальную модель, позволяющую объединить стандартные методы и методы прогнозирования целочисленного спроса. Делается […]