В этом году ISF (International Symposium on Forecasting) был виртуальной конференцией из-за пандемии. Наш центр устроил небольшое неофициальное собрание в полу-закрытом университете. Я презентовал из аудитории, а презентацию видели люди со всего мира, начиная с Австралии и Индонезии и заканчивая Европой (США ещё спали):
Презентация в хабе Ланкастера
В этой презентации я рассказал о том, что:
- Точечные прогнозы из мультипликативных ETS не соответствуют мат. ожиданию, что может быть проблемой в некоторых ситуациях;
- Гамма, Логнормальное и Обратное Гауссовское распределения могут быть успешно использованы в мультипликативных ETS;
- Всё это работает хорошо и даёт адекватные прогнозы…
- …и уже доступно в функции adam() пакета smooth.
Вот слайды. Видео запись презентации возможно будет доступно спустя несколько недель на Youtube канале IIF.