Авторы: Ivan Svetunkov, Nikolaos Kourentzes, Keith Ord. Журнал: Naval Research Logistics Аннотация на английском: Exponential smoothing has been one of the most popular forecasting methods used to support various decisions in organisations, in activities such as inventory management, scheduling, revenue management and other areas. Although its relative simplicity and transparency have made it very attractive […]
CES
Пакет «smooth» для R. Общие параметры. Часть 1. Прогнозные интервалы
Предыдущие 6 статей мы обсуждали основные свойства функции es(). Пришло время двигаться дальше. Начиная с этой статьи мы обсудим параметры, общие для всех функций, реализованных в пакете smooth. К таким функциям относятся: es(), ssarima(), ces(), ges() и sma(). Однако, беря во внимание, что на данный момент мы обсудили только экспоненциальное сглаживанием, все примеры мы будем […]
Complex Exponential Smoothing (working paper)
Какое-то время назад на сайте ResearchGate я разметил рабочую версию статьи «Complex Exponential Smoothing». Статья написана мной в соавторстве с Никосом Курентзесом (Nikolaos Kourentzes), естественно, на английском языке, и нацелена на статистический журнал. Посвящена она новому подходу к моделированию временных рядов и прогнозированию, использующему термин «информационный потенциал». На основе него предложена модель комплексного экспоненциального сглаживания, […]
Smooth — новый пакет для R
Давно ничего не появлялось на страницах этого блога. Пора бы исправить этот пробел. Сегодня, 30 января 2016 года, начинает свою жизнь пакет для R под названием «smooth». Пока что он публикуется только на сайте github.com, но в перспективе он появится и в CRAN, что облегчит многим жизнь и позволит забыть о всяких Rtools и devtools. […]
Презентация на семинаре департамента «Management Science»
Сегодня я сделал презентацию своей работы («Комплексное экспоненциальное сглаживание») на семинаре в Ланкастерском Университете. Присутствовали преподаватели и PhD-студенты департамента Менеджмент Сайнс (Management Science). Получилось, вроде бы, неплохо. Правда, я утром сообразил, что подготовил презентацию по теме, несколько отличающейся от анонсированной, а уже на месте оказалось, что Dropbox не обновил файл с презентацией до последней версии. В […]