Какое-то время назад на сайте ResearchGate я разметил рабочую версию статьи «Complex Exponential Smoothing». Статья написана мной в соавторстве с Никосом Курентзесом (Nikolaos Kourentzes), естественно, на английском языке, и нацелена на статистический журнал. Посвящена она новому подходу к моделированию временных рядов и прогнозированию, использующему термин «информационный потенциал». На основе него предложена модель комплексного экспоненциального сглаживания, […]
Комплекснозначные модели
Немного о комплексных числах
Неминуемо на этом сайте в какой-то момент вы столкнётесь с комплексными числами. Поэтому я решил немного рассказать о них. Но для начала краткая история появления чисел. Краткая история появления чисел В одной старой заброшенной пещере жило племя «Ку» доисторических людей. Жило оно так же как все: носило одежду из шкур и листьев, питалось красными да […]
Презентация на семинаре департамента «Management Science»
Сегодня я сделал презентацию своей работы («Комплексное экспоненциальное сглаживание») на семинаре в Ланкастерском Университете. Присутствовали преподаватели и PhD-студенты департамента Менеджмент Сайнс (Management Science). Получилось, вроде бы, неплохо. Правда, я утром сообразил, что подготовил презентацию по теме, несколько отличающейся от анонсированной, а уже на месте оказалось, что Dropbox не обновил файл с презентацией до последней версии. В […]
Число степеней свободы в комплекснозначных моделях
Задам вам вопрос: сколько степеней свободы у регрессионной модели с четырьмя коэффициентами (\( k=4 \)), построенной по 80 наблюдениям (\( n=80 \))? Человек, изучавший эконометрику, без замедления скажет, что \( df = n- k \), то есть в нашем случае это будет \( 80-4=76 \). А теперь другой вопрос. Сколько степеней свободы будет у регрессионной […]