Во вторник и среду (28 и 29 июня) в Ланкастере прошёл научный семинар на тему «Прогнозирование в цепи поставок» (Supply Chain Forecasting for Operations). В среду я презентовал исследование, которое мы сейчас проводим вместе с Джоном Бойланом (John Boylan). В нём мы предлагаем универсальную модель, позволяющую объединить стандартные методы и методы прогнозирования целочисленного спроса. Делается это очень просто путём разделения спроса на две составляющие — бинарную переменную, характеризующую наличие или отсутствие спроса и переменную, отвечающую за величину спроса. Такой же подход используется в таких методах как Croston и TSB, но в отличии от них мы предлагаем статистическую модель, лежащую в основе этих и потенциально многих других методов. Благодаря этой модели мы знаем, как можно правильно оценивать параметры упомянутых выше методов и как строить прогнозные интервалы для них.

Эти модели уже реализованы в функции es() пакета smooth для R. Всё, что нужно сделать — это взять ряд с нулевыми значениями (целочисленный спрос) и задать в функции значение параметра intermittent, выбрав из «simple», «croston» или «tsb».

Собственно говоря, вот сама презентация.