Роберт Файлдс попросил меня приготовить обзор на тему экспоненциального сглаживания для конференции OR60, которая прошла в Ланкастере c 11 по 13 сентября. Я решил сделать обзор в формате «прошлое — настоящее — будущее», добавив в последнюю часть модель, которую мы разрабатываем с Никосом (GUM — Generalised Univariate Model, что-то типа «Обобщённая одномерная модель»). В конце концов получилась очень плотная презентация, и у меня едва получилось втиснуть её в предоставленные мне полчаса.

Вот аннотация на английском:

Exponential smoothing has been known in both theoretical and practical forecasting for more than 60 years. It has evolved substantially from a simple exponential smoothing method, aiming at dealing with level data to a state-space framework, covering various time series characteristics. In this presentation we discuss the key milestones in the development of exponential smoothing, show the connections between the exponential smoothing and the other forecasting models and, finally, propose a more general framework that can potentially encompass all the existing forecasting models, called «Generalised Univariate Model».

А вот и слайды презентации.