28 апреля ездил в Бельгию, в университет города Гент, делал презентацию на животрепещущую тему — «Trace Forecast Likelihood for Time Series Models Estimation», что в переводе на русский означает примерно «Траекторная функция правдоподобия в оценке моделей временных рядов». Аудитория состояла чуть более, чем полностью из специалистов в области оптимизаций и симуляций, поэтому пришлось идти издалека […]
статистика
Визит Стефана Колассы
В среду, 02 марта, к нам в Ланкастерский Центр Прогнозирования приезжал ведущий исследователь компании SAP, хороший известный в среде прогнозистов, Стефан Коласса. Вот они вдвоём с Никосом на фоне презентации: В связи с этим событием Никос организовал презентации наших PhD, чтобы Стефан посмотрел, покритиковал и позадавал каверзные вопросы. Я подготовил слайды по траекторной функции правдоподобия […]
Complex Exponential Smoothing (working paper)
Какое-то время назад на сайте ResearchGate я разметил рабочую версию статьи «Complex Exponential Smoothing». Статья написана мной в соавторстве с Никосом Курентзесом (Nikolaos Kourentzes), естественно, на английском языке, и нацелена на статистический журнал. Посвящена она новому подходу к моделированию временных рядов и прогнозированию, использующему термин «информационный потенциал». На основе него предложена модель комплексного экспоненциального сглаживания, […]
Распределение ошибок в ETS
Ещё в самом начале, когда я стал изучать подход пространства состояний к экспоненциальному сглаживанию, меня удивила одна вещь: Роб Хайндман и др. в книге «Forecasting with Exponential Smoothing» предполагали везде в своих выкладках, что ошибки в моделях распределены нормально. Ну, это вообще само по себе популярное предположение относительно ошибок, но речь сейчас не о том, […]
EURO 2015
Закончилась конференция EURO 2015, которая в этом году проходила в Глазгоу. Конференция громадная! Если на ISF было порядка 400 участников, то тут их было раза в 4 больше. Одних фамилий набралось на страниц двести буклета формата А4. Естественно, что в таких условиях (чтобы не потеряться) я ограничился посещением секции по прогнозированию. Во время конференции я […]
ARIMA, ETS и определение сезонности
В одном из последних исследований мне потребовалось сгенерировать много временных рядов, используя модель экспоненциального сглаживания (ETS). В какой-нибудь будущей статье на сайте я обязательно подробней расскажу об этой модели, сейчас же главная мысль — это то, что с помощью неё можно генерировать сезонные / не сезонные данные, а так же с трендом / без тренда. […]
Комплексное экспоненциальное сглаживание для R
Какое-то время назад я разработал функцию, позволяющую строить прогнозы с использованием модели Комплексного экспоненциального сглаживания (Complex Exponential Smoothing — CES). Эта функция опубликована на сайте github под лицензией GPL v.3. С помощью этой функции можно давать прогнозы на произвольные промежутки времени как для не сезонных, так и для сезонных временных рядов. Кроме того, функция позволяет […]
Число степеней свободы в комплекснозначных моделях
Задам вам вопрос: сколько степеней свободы у регрессионной модели с четырьмя коэффициентами (\( k=4 \)), построенной по 80 наблюдениям (\( n=80 \))? Человек, изучавший эконометрику, без замедления скажет, что \( df = n- k \), то есть в нашем случае это будет \( 80-4=76 \). А теперь другой вопрос. Сколько степеней свободы будет у регрессионной […]