Какое-то время назад на сайте ResearchGate я разметил рабочую версию статьи «Complex Exponential Smoothing». Статья написана мной в соавторстве с Никосом Курентзесом (Nikolaos Kourentzes), естественно, на английском языке, и нацелена на статистический журнал. Посвящена она новому подходу к моделированию временных рядов и прогнозированию, использующему термин «информационный потенциал». На основе него предложена модель комплексного экспоненциального сглаживания, […]
Выбор вузов России
Тем временем наш учебник «Методы социально-экономического прогнозирования» (в двух томах) получил премию «Выбор вузов России», которую выдают в том случае, если учебник закупает большое количество вузов. По сути это говорит о популярности издания. Новость об этом я, правда, нашёл только на сайте питерской Вышки, на сайте издательства Юрайт при этом, почему-то, ничего не пишут. Однако […]
Smooth — новый пакет для R
Давно ничего не появлялось на страницах этого блога. Пора бы исправить этот пробел. Сегодня, 30 января 2016 года, начинает свою жизнь пакет для R под названием «smooth». Пока что он публикуется только на сайте github.com, но в перспективе он появится и в CRAN, что облегчит многим жизнь и позволит забыть о всяких Rtools и devtools. […]
TStools v1.6 и функция es()
С момента последней записи о функции es() прошло уже достаточно времени, и, конечно же, я не бездельничал, а она не стояла на месте. Что же нового появилось? Давайте посмотрим. Построение прогнозных интервалов. Пока что с помощью функции можно получать полупараметрические и непараметрические интервалы. Первые используют ковариационную матрицу многошаговых ошибок (см. Продвинутые методы оценки), вторые используют […]
Взгляд в будущее
Недавно в разговоре с одним из моих друзей всплыла фраза: — Вы прогнозисты такие-сякие, — говорит он. — Вам не нужны объяснения и причинно-следственные связи. Вам лишь бы модель оценить, да прогноз дать! А что там за модель получилась и имеет ли она смысл — вам до фени! Хлебом вас не корми — дай поэкстраполировать… […]
Обновления в функции «es» в R
С момента последней записи о функции экспоненциального сглаживания в R прошло уже почти два месяца. А за это время в функции произошёл ряд изменений: Я её переименовал из «ets2» в более благозвучное es() — «Exponential Smoothing»; Функция теперь позволяет использовать экзогенные переменные. Делается это через параметр xreg. В параметр можно подавать как вектора (то есть […]
О том, как спрогнозировать рубль
Вот вы говорите: «Ну, что нам твоё прогнозирование?!». Ну, может, и не говорите, но точно подумали! Все эти странные формулы, общие слова об инерционности, какие-то квантильные регрессии, экспоненциальное сглаживание и прочее. Это же всё так далеко и оторвано от реальности, не так ли? А вот и не так. И чтобы показать это, давайте-ка обсудим такую […]
Распределение ошибок в ETS
Ещё в самом начале, когда я стал изучать подход пространства состояний к экспоненциальному сглаживанию, меня удивила одна вещь: Роб Хайндман и др. в книге «Forecasting with Exponential Smoothing» предполагали везде в своих выкладках, что ошибки в моделях распределены нормально. Ну, это вообще само по себе популярное предположение относительно ошибок, но речь сейчас не о том, […]
Функция es для R
Данная статья многим может показаться совершенно непонятной. Оно и не удивительно, к моделям экспоненциального сглаживания мы ещё в учебнике не подобрались, а вот программу для них уже обсуждаем… Что же поделаешь?! Жизнь жестока! Итак, в R для построения моделей экспоненциального сглаживания существует прекрасная функция ets() из пакета forecast, которым занимается Rob J.Hyndman. Пакет находится в […]
EURO 2015
Закончилась конференция EURO 2015, которая в этом году проходила в Глазгоу. Конференция громадная! Если на ISF было порядка 400 участников, то тут их было раза в 4 больше. Одних фамилий набралось на страниц двести буклета формата А4. Естественно, что в таких условиях (чтобы не потеряться) я ограничился посещением секции по прогнозированию. Во время конференции я […]