Закончился междунарнодный симпозиум по прогнозированию, который в этом году проходил в США, городе Риверсайд. Путь до этого места не близкий, разница во времени с Великобританией – восемь часов, а с Санкт-Петербургом – и того больше: десять. Но оно того стоило! Вообще симпозиум был очень плодотворным и интересным. Доклады были на совершенно разные темы: прогнозирование климата, […]
Немного о комплексных числах
Неминуемо на этом сайте в какой-то момент вы столкнётесь с комплексными числами. Поэтому я решил немного рассказать о них. Но для начала краткая история появления чисел. Краткая история появления чисел В одной старой заброшенной пещере жило племя «Ку» доисторических людей. Жило оно так же как все: носило одежду из шкур и листьев, питалось красными да […]
Презентация на семинаре департамента «Management Science»
Сегодня я сделал презентацию своей работы («Комплексное экспоненциальное сглаживание») на семинаре в Ланкастерском Университете. Присутствовали преподаватели и PhD-студенты департамента Менеджмент Сайнс (Management Science). Получилось, вроде бы, неплохо. Правда, я утром сообразил, что подготовил презентацию по теме, несколько отличающейся от анонсированной, а уже на месте оказалось, что Dropbox не обновил файл с презентацией до последней версии. В […]
ARIMA, ETS и определение сезонности
В одном из последних исследований мне потребовалось сгенерировать много временных рядов, используя модель экспоненциального сглаживания (ETS). В какой-нибудь будущей статье на сайте я обязательно подробней расскажу об этой модели, сейчас же главная мысль — это то, что с помощью неё можно генерировать сезонные / не сезонные данные, а так же с трендом / без тренда. […]
Конференции 2015
Международные научные конференции — это возможность не только поделиться своими научными наработками, но и завязать контакты с другими учёными и с представителями бизнеса. Впрочем, не буду вдаваться в детали и рассказывать банальные и скучные вещи. Скажу только, что регистрация на конференциях обычно платная, но приличные вузы подобные мероприятия для своих сотрудников оплачивают. В этом году […]
Комплексное экспоненциальное сглаживание для R
Какое-то время назад я разработал функцию, позволяющую строить прогнозы с использованием модели Комплексного экспоненциального сглаживания (Complex Exponential Smoothing — CES). Эта функция опубликована на сайте github под лицензией GPL v.3. С помощью этой функции можно давать прогнозы на произвольные промежутки времени как для не сезонных, так и для сезонных временных рядов. Кроме того, функция позволяет […]
Число степеней свободы в комплекснозначных моделях
Задам вам вопрос: сколько степеней свободы у регрессионной модели с четырьмя коэффициентами (\( k=4 \)), построенной по 80 наблюдениям (\( n=80 \))? Человек, изучавший эконометрику, без замедления скажет, что \( df = n- k \), то есть в нашем случае это будет \( 80-4=76 \). А теперь другой вопрос. Сколько степеней свободы будет у регрессионной […]