Вот вы говорите: «Ну, что нам твоё прогнозирование?!». Ну, может, и не говорите, но точно подумали! Все эти странные формулы, общие слова об инерционности, какие-то квантильные регрессии, экспоненциальное сглаживание и прочее. Это же всё так далеко и оторвано от реальности, не так ли? А вот и не так. И чтобы показать это, давайте-ка обсудим такую […]
ETS
Распределение ошибок в ETS
Ещё в самом начале, когда я стал изучать подход пространства состояний к экспоненциальному сглаживанию, меня удивила одна вещь: Роб Хайндман и др. в книге «Forecasting with Exponential Smoothing» предполагали везде в своих выкладках, что ошибки в моделях распределены нормально. Ну, это вообще само по себе популярное предположение относительно ошибок, но речь сейчас не о том, […]
Функция es для R
Данная статья многим может показаться совершенно непонятной. Оно и не удивительно, к моделям экспоненциального сглаживания мы ещё в учебнике не подобрались, а вот программу для них уже обсуждаем… Что же поделаешь?! Жизнь жестока! Итак, в R для построения моделей экспоненциального сглаживания существует прекрасная функция ets() из пакета forecast, которым занимается Rob J.Hyndman. Пакет находится в […]
ARIMA, ETS и определение сезонности
В одном из последних исследований мне потребовалось сгенерировать много временных рядов, используя модель экспоненциального сглаживания (ETS). В какой-нибудь будущей статье на сайте я обязательно подробней расскажу об этой модели, сейчас же главная мысль — это то, что с помощью неё можно генерировать сезонные / не сезонные данные, а так же с трендом / без тренда. […]