Смешенные модели экспоненциального сглаживания В прошлых статьях мы обсудили чистые аддитивные и мультипликативные модели экспоненциального сглаживания. Логичным продолжением было бы обсуждение смешанных моделей, в которых некоторые компоненты имеют аддитивный характер, в то время как другие — мультипликативный. Однако я не хочу тратить на таких моделях много времени и решил упомянуть о них лишь вскользь. А […]
ETS
Пакет «smooth» для R. Функция es(). Часть 3. Мультипликативные модели
Голая теория В прошлый раз мы обсуждали аддитивные модели экспоненциального сглаживания, сегодня пришла пора мультипликативных. Вообще в среде прогнозистов имеется некоторый скепсис по поводу мультипликативных моделей экспоненциального сглаживания. Нет, конечно, когда речь заходит о типе сезонности, многие скажут, что нужно использовать мультипликативную, и будут правы (очень многие ряды имеют такой характер сезонности). Однако в случае […]
Пакет «smooth» для R. Функция es(). Часть 2. Аддитивные модели
Немного статистики Как уже упоминалось в предыдущей статье, для пакета «smooth» написана документация с подробный объяснением всех моделей, лежащих в основе функций. Здесь мы обсудим несколько основных аспектов, касающихся функции es(). Сегодня мы обсудим аддитивные модели. У этих моделей все компоненты представлены не в мультипликативном виде, что облегчает их понимание и построение. Функция es() использует […]
Пакет «smooth» для R. Функция es(). Часть 1
Итак, свершилось! Пакет, над которым я работал последние года полтора, наконец выложен в CRAN. Как это водится, вся документация в пакете — на английском языке: и винеты, и даже написанный мною собственноручно огроменный документ с подробным описанием того, что там творится внутри. Поэтому, чтобы донести смысл пакета до рускоязычной аудитории, я попытаюсь в серии постов […]
Презентация на 19th IIF Workshop
Во вторник и среду (28 и 29 июня) в Ланкастере прошёл научный семинар на тему «Прогнозирование в цепи поставок» (Supply Chain Forecasting for Operations). В среду я презентовал исследование, которое мы сейчас проводим вместе с Джоном Бойланом (John Boylan). В нём мы предлагаем универсальную модель, позволяющую объединить стандартные методы и методы прогнозирования целочисленного спроса. Делается […]
Презентация в Высшей Школе Экономики (Санкт-Петербург)
На прошлой неделе ездил с нашей командой прогнозистов в Санкт-Петербург делать презентацию в Вышке и показать город. Времени свободного практически не было, а презентацию свою я закончил за 5 минут до выхода из дома… В общем, беготня и круговерть. Город гостям понравился, а презентация, кажется, получилась достаточно интересной. Вот pdf-ка моей презентации. Она во многом […]
Презентация в университете города Гент, Бельгия
28 апреля ездил в Бельгию, в университет города Гент, делал презентацию на животрепещущую тему — «Trace Forecast Likelihood for Time Series Models Estimation», что в переводе на русский означает примерно «Траекторная функция правдоподобия в оценке моделей временных рядов». Аудитория состояла чуть более, чем полностью из специалистов в области оптимизаций и симуляций, поэтому пришлось идти издалека […]
Smooth — новый пакет для R
Давно ничего не появлялось на страницах этого блога. Пора бы исправить этот пробел. Сегодня, 30 января 2016 года, начинает свою жизнь пакет для R под названием «smooth». Пока что он публикуется только на сайте github.com, но в перспективе он появится и в CRAN, что облегчит многим жизнь и позволит забыть о всяких Rtools и devtools. […]
TStools v1.6 и функция es()
С момента последней записи о функции es() прошло уже достаточно времени, и, конечно же, я не бездельничал, а она не стояла на месте. Что же нового появилось? Давайте посмотрим. Построение прогнозных интервалов. Пока что с помощью функции можно получать полупараметрические и непараметрические интервалы. Первые используют ковариационную матрицу многошаговых ошибок (см. Продвинутые методы оценки), вторые используют […]
Обновления в функции «es» в R
С момента последней записи о функции экспоненциального сглаживания в R прошло уже почти два месяца. А за это время в функции произошёл ряд изменений: Я её переименовал из «ets2» в более благозвучное es() — «Exponential Smoothing»; Функция теперь позволяет использовать экзогенные переменные. Делается это через параметр xreg. В параметр можно подавать как вектора (то есть […]