В предыдущих статьях мы обсудили, как измерять точность точечных и интервальных прогнозов в разных случаях. Теперь мы можем глубже взглянуть на эту проблему и разобраться, в какой именно степени разные методы отличаются друг от друга. Представим гипотетическую ситуацию, в которой мы имеем дело с четырьмя методами на 100 временных рядах, точность которых измеряется с помощью … Читать далее
В одной из предыдущих статей, мы обсудили, как измерить точность прогнозных методов в случае со стандартным спросом. Все эти MAE, RMSE, MASE, RMSSE, rMAE, rRMSE и прочие ошибки позволяют получить информацию о том, как методы себя проявили в среднем или в плане медианы. Мы так же обсудили, как измерять адекватность прогнозных интервалов, и должны быть … Читать далее
Введение Некоторые люди считают, что главная идея прогнозирования заключается в том, чтобы как можно более точно предсказать будущее. У меня для них плохие новости. На самом деле главная идея прогнозирования заключается в уменьшении неопределённости относительно будущего. Ведь, будущее не предопределено, мы никогда не знаем, что именно произойдёт, когда и как. Но с помощью методов прогнозирования … Читать далее
Два года назад я написал статью на английском языке про прогнозные ошибки и о том, как можно и как ненужно измерять точность прогнозов. Переводить на русский я её не стал из-за нехватки времени и дублирования частей статьи вот этим постом на русскоязычной версии сайта. Но прошло время, моё понимание проблемы немного изменилось, и я решил … Читать далее
Один из основных принципов, которому учат студентов в курсе статистикик заключается в том, что сравнение регрессионных моделей с помощью информационных критериев возможно только в том случае, когда выходная переменная в моделях одинаковая. Например, модель с выходной переменной \(\log(y_t)\) не может быть сравнена с моделью с \(y_t\) с помощью AIC. Причина в том, что переменные имеют … Читать далее
На прошлой неделе ездил с нашей командой прогнозистов в Санкт-Петербург делать презентацию в Вышке и показать город. Времени свободного практически не было, а презентацию свою я закончил за 5 минут до выхода из дома… В общем, беготня и круговерть. Город гостям понравился, а презентация, кажется, получилась достаточно интересной. Вот pdf-ка моей презентации. Она во многом … Читать далее
28 апреля ездил в Бельгию, в университет города Гент, делал презентацию на животрепещущую тему — «Trace Forecast Likelihood for Time Series Models Estimation», что в переводе на русский означает примерно «Траекторная функция правдоподобия в оценке моделей временных рядов». Аудитория состояла чуть более, чем полностью из специалистов в области оптимизаций и симуляций, поэтому пришлось идти издалека … Читать далее
Тем временем наш учебник «Методы социально-экономического прогнозирования» (в двух томах) получил премию «Выбор вузов России», которую выдают в том случае, если учебник закупает большое количество вузов. По сути это говорит о популярности издания. Новость об этом я, правда, нашёл только на сайте питерской Вышки, на сайте издательства Юрайт при этом, почему-то, ничего не пишут. Однако … Читать далее
Недавно в разговоре с одним из моих друзей всплыла фраза: — Вы прогнозисты такие-сякие, — говорит он. — Вам не нужны объяснения и причинно-следственные связи. Вам лишь бы модель оценить, да прогноз дать! А что там за модель получилась и имеет ли она смысл — вам до фени! Хлебом вас не корми — дай поэкстраполировать… … Читать далее