Авторы: Ivan Svetunkov, Nikolaos Kourentzes, Keith Ord. Журнал: Naval Research Logistics Аннотация на английском: Exponential smoothing has been one of the most popular forecasting methods used to support various decisions in organisations, in activities such as inventory management, scheduling, revenue management and other areas. Although its relative simplicity and transparency have made it very attractive […]
ISF2021: Как починить мультипликативные модели ETS
В этом году ISF (International Symposium on Forecasting) был виртуальной конференцией из-за пандемии. Наш центр устроил небольшое неофициальное собрание в полу-закрытом университете. Я презентовал из аудитории, а презентацию видели люди со всего мира, начиная с Австралии и Индонезии и заканчивая Европой (США ещё спали): В этой презентации я рассказал о том, что: Точечные прогнозы из […]
Что делать с прерывистым спросом: современный взгляд на проблему
30 сентября я выступил на онлайн конференции «Прогнозирование и Планирование 2020» с докладом на тему «Что делать с прерывистым спросом: современный взгляд на проблему», в котором я попытался крупными мазками обрисовать ситуацию в этой области. Это был мой первый опыт участия в онлайн конференции, но получилось, вроде бы, неплохо. Организаторы записывали все выступления, и видео […]
Точность прогнозных методов: а есть ли разница?
В предыдущих статьях мы обсудили, как измерять точность точечных и интервальных прогнозов в разных случаях. Теперь мы можем глубже взглянуть на эту проблему и разобраться, в какой именно степени разные методы отличаются друг от друга. Представим гипотетическую ситуацию, в которой мы имеем дело с четырьмя методами на 100 временных рядах, точность которых измеряется с помощью […]
Прогнозирование как самоцель
Вы возможно слышали что-то о пандемии COVID-19 (последние новости из Великобритании: несколько часов назад правительство объявило о введении ограничений на перемещение людей в связи с виросом. Теперь можно только ходить в магазин за продуктами и то 1 раз в 3 дня). Число новостей, мемов и просто шума по этому поводу давно перевалило за разумный уровень. […]
А что насчёт всех этих нулей? Измеряем точность прогнозов в случае прерывистого спроса
В одной из предыдущих статей, мы обсудили, как измерить точность прогнозных методов в случае со стандартным спросом. Все эти MAE, RMSE, MASE, RMSSE, rMAE, rRMSE и прочие ошибки позволяют получить информацию о том, как методы себя проявили в среднем или в плане медианы. Мы так же обсудили, как измерять адекватность прогнозных интервалов, и должны быть […]
О том, как оценить адекватность прогнозных интервалов
Введение Некоторые люди считают, что главная идея прогнозирования заключается в том, чтобы как можно более точно предсказать будущее. У меня для них плохие новости. На самом деле главная идея прогнозирования заключается в уменьшении неопределённости относительно будущего. Ведь, будущее не предопределено, мы никогда не знаем, что именно произойдёт, когда и как. Но с помощью методов прогнозирования […]
Как измерить точность прогнозов
Два года назад я написал статью на английском языке про прогнозные ошибки и о том, как можно и как ненужно измерять точность прогнозов. Переводить на русский я её не стал из-за нехватки времени и дублирования частей статьи вот этим постом на русскоязычной версии сайта. Но прошло время, моё понимание проблемы немного изменилось, и я решил […]
useR!2019, Тулуза, Франция
Salut mes amis! Сегодня я презентовал свой пакет для R smooth на конференции useR!2019 в Тулузе, Франция. Это достаточно любопытная конференция, посвящённая решению конкретных проблем. Люди здесь скорее презентуют конкретные функции из своих пакетов, нежели модели, которые лежат в их основе (как, например, на ISF). С одной стороны, у такого формата есть свои ограничения, но […]
ISF 2019, Салоники, Греция
В этот раз я презентовал спин-офф исследования на тему прерывистого спроса. Идея исследования в том, чтобы в случае с сезонным прерывистым спросом (часто встречающимся в розничной торговле, например, при продаже арбузов и дынь) использовать регрессии с смешанными моделями (например, логистическая + лог-нормальная регрессии). Результаты получаются интересные, но пока не окончательные, так как у меня мало […]